Movimiento Del Proceso Medio Estacionario

Consideremos el proceso de orden infinito MA definido por ytepsilonta (epsilon epsilon.), Donde a es una constante y los epsilonts son i. i.d. N (0, v) variable aleatoria. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar que yt es no estacionario? Yo sé que necesito mirar las raíces características del polinomio características y luego juzgar si están o no fuera del círculo unitario, pero cuál es la mejor manera de abordar este problema ¿Debo intentar reescribir el proceso de orden infinita MA como un proceso de orden finito AR o es más fácil trabajar el proceso de MA preguntado Oct 19 13 a las 21:11 ¿Qué son estacionarios autoregresivo (AR), media móvil (MA), y estacionario mixto (ARMA ) Procesos autoregresivos estacionarios (AR) Los procesos autoregresivos estacionarios (AR) tienen funciones de autocorrelación teórica (ACFs) que se descomponen hacia cero, en lugar de cortar a cero. Los coeficientes de autocorrelación pueden alternar en signo con frecuencia, o mostrar un patrón ondulatorio, pero en todos los casos, caen hacia cero. Por el contrario, los procesos AR con orden p tienen funciones de autocorrelación parcial teóricas (PACF) que se cortan a cero después del retraso p. Proceso de media móvil (MA) Los ACFs teóricos de los procesos de MA (media móvil) con el orden q se cortan a cero después del retardo q, el orden MA Del proceso. Sin embargo, sus PACFs teóricos decaen hacia cero. (La longitud de retraso del pico ACF final es igual al orden MA del proceso, q.) Proceso estacionario mixto (ARMA) Los procesos estacionarios mezclados (ARMA) muestran una mezcla de características AR y MA. Tanto el ACF teórico como el PACF se alejan hacia cero. Copyright 2016 Minitab Inc. Todos los derechos Reserved. Consider el proceso de orden infinita MA definido por ytepsilonta (epsilon epsilon.), Donde a es una constante y los epsilonts son i. i.d. N (0, v) variable aleatoria. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar que yt es no estacionario? Yo sé que necesito mirar las raíces características del polinomio características y luego juzgar si están o no fuera del círculo unitario, pero cuál es la mejor manera de abordar este problema ¿Debo intentar volver a escribir el proceso de orden infinita MA como un proceso de orden finito AR o es más fácil trabajar el proceso de MA pedido Oct 19 13 a las 21:11