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N número de barras MAt valor de la media móvil actual MAt-1 valor de la media móvil anterior Pt precio actual Este método es conveniente porque no es necesario realizar un seguimiento de todos los componentes anteriores de la media. Sólo el último valor de la media móvil y el nuevo precio son necesarios para el cálculo (tenga en cuenta que los cálculos del estudio solían hacerse a mano). Debido a la simplicidad de este cálculo, la media móvil modificada se utiliza ampliamente para cálculos internos en otros análisis. Véase, P. J. Kaufman, The New Commodity Trading Systems and Methods, New York: John Wiley amp Sons, 1978, pp. 58-64. Modified Moving Averages Functionakb455 October 2013 Hola, me gustaría usar los resultados de Eureqa en Matlab. En particular, necesito el código o algoritmo que Eureqa utiliza para la media móvil modificada (MMA). Busqué en Internet, pero hay varias definiciones diferentes para el MMA y después de probar algunos de ellos no he podido duplicar la función de Eureqa. Así que si alguien sabe el cálculo exacto utilizado por Eureqa sería muy útil. Alamb Octubre 2013 MMA implementado en Eureqa es un promedio móvil exponencial con un coeficiente alfa específico. Mma (x, N) alfa alfa (1-alfa) retraso (x, 1) alfa (1-alfa) 2delay (x, 2). Una explicación más detallada (escrita por Alison) es debajo de la cual se describe el fundamento para este alfa (alfa) Y sus propiedades La media móvil modificada es un tipo de media móvil exponencial (EMA) donde el peso dado a los registros más antiguos disminuye exponencialmente. De Wikipedia, la definición recursiva (donde S es la EMA e Y es una serie) es: S1 Y1 para tgt1, St alfa Yt-1 (1-alfa) St-1 No recursivamente esto es: St alfa (Yt-1 (1-alfa) Yt-2 (1-alfa) 2 Yt-3 (1-alfa) 4 Yt-4) En otras palabras, el peso para el término más reciente es alfa, y el peso para cada término previo tiene un valor adicional Peso de Yt-1: alfa Peso de Yt-2: alfa (1-alfa) Peso para Yt-2: alfa (1-alfa) 2 Nota: Wikipedia dice que Modified Moving Average (MMA) es un caso especial de EMA donde para una serie de N términos, alfa (alfa) 1 / N. No estamos usando esta definición. MMA en Eureqa El mma building block en Eureqa se parece a mma (x, n), diseñado para dar el mma de las últimas n filas. El desafío es que al detener el cálculo de MMA después de sólo unas pocas filas, el uso de un alfa de 1 / N significaría que la suma de los pesos no puede ser 1, dando lugar a resultados no intuitivos. Por ejemplo, con un alfa de 1 / N, mma (x, 2) para lo siguiente podría dar: x mma (x, 2) 1 N / A - peso de 1 0,75 - peso de Porque los pesos no suman 1, mma (x, 2) daría un resultado de 0.75 que no parece correcto dado que ambos valores que entraron en el promedio móvil fueron 1. Para evitar este hipo, seleccionamos alfa específicamente para que la suma de todos los pesos después del n Las filas incluidas en el promedio móvil es exactamente 0.999 (es decir, cerca de 1). La ecuación utilizada para calcular el alfa para un dado n es: 1.0 - exp (log (0.001) / abs (n)) (Que también puede derivarse de la ecuación dada en Wikipedia: n log (0.001) / log ) Esto significa, para el ejemplo anterior, que Eureqa mma (x, 2) dará: x mma (x, 2) 1 N / A 1 0.999 La intuición es que con nuestro cálculo de alfa, garantizamos que la suma De pesos es siempre 0.999. Esto también significa que la tasa de decadencia exponencial de los pesos dependerá de N para los valores pequeños de N, alfa será mayor (lo que significa que los valores más recientes se pondrá muy pesado y los pesos para los valores más antiguos se reducirá abruptamente), y para mayores Los valores de N, alfa serán menores (lo que significa que los valores más recientes se ponderarán menos fuertemente y habrá una tasa más lenta o disminución en el peso de los valores más antiguos). Alamb Octubre 2013 Lo siento por el formato deficiente - el original se ve mucho mejor y tenemos previsto incluir este writeup en nuestra documentación como lo volvemos a trabajar.
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