Estrategias De Negociación No Correlacionadas

¿Qué es el comercio de correlación y por qué es tan poderoso? Por Kenny Weve habló y enseñó sobre el comercio de correlación antes de aquí en el Blog de los comerciantes, pero hoy he pedido a Jason Fielder (un blogger invitado multi-tiempo) para darnos su visión sobre Comercio de correlación. El siguiente artículo es una excelente lectura y recomiendo encarecidamente tomar algunas notas para que no se pierda nada. Jason me ha dicho que responderá a todos los comentarios y preguntas que publique abajo. También quería que le diera una cabecera sobre su nueva Correlation Cheat Sheets. Así que compruebe que si tienes algún tiempo. Pero leer el artículo primero Correlation Trading es un estilo de comercio que está ganando impulso entre los comerciantes En el saber. De hecho, el impulso es tan fuerte, Correlation Trading es la portada de este mes Futures Magazine Tan pronto como se entiende esta metodología, no sólo va a entender por qué es tan poderoso, youll inmediatamente quiere poner sus manos en unas pocas estrategias de correlación. Correlación de comercio se trata de descubrir una manera de ver lo que yo llamo ver grietas en el mercado. Ahora para la parte realmente interesante. Cada vez que aparecen estas grietas, presentan oficios que nunca has visto antes, y por la Ley Fundamental prácticamente tienen que hacer lo que esperas que hagan. OK, suficiente intro y hablar. Permítanme darles algunos ejemplos de correlación muy básicos de lo que estoy hablando: EJEMPLO 1: A medida que las temperaturas aumentan, las ventas de helado aumentan también. EJEMPLO 2: A medida que las temperaturas disminuyen, el volumen de ropa que usan las personas aumenta. Wow, thats algunas cosas seriamente chocante, no está bien, okby ahora probablemente darse cuenta de que estoy bromeando. Claramente theres nada TERRA SHATTERING acerca de estas observaciones. De hecho, theyre sobre como sentido común como él consigue. Todo el mundo sabe que a medida que el clima se calienta, a la gente le gusta comer helado porque su enfriamiento y delicioso para comer en el calor del verano. Además, todos sabemos que a medida que el clima se vuelve más frío, la gente tiende a usar más ropa porque es necesario para mantenerse caliente. Estas relaciones (es decir, el aumento de las temperaturas aumento de las ventas de helados y la disminución de las temperaturas aumento del volumen de la ropa) son tan comunes y, de hecho, es probable que ignorarlos completamente. Pero imagínese si las relaciones evidentemente obvias como éstas existieran en el mercado de la divisa Y lo más importante, imagine si estas relaciones comunes del sentido común y se podrían utilizar para darle una ventaja y aumentar realmente su exactitud comercial y rentabilidad Piense o no, estas relaciones hacen Existen en el mercado de Forex Se llaman PARES CORRELADOS, y voy a mostrar cómo se puede capitalizar en estos pares correlacionados (y el comercio de correlación en general) para ganar más dinero de lo que nunca he hecho antes de operar el Forex. ¿Qué parecen las parejas de monedas correlacionadas? El primer paso para aprovechar las parejas correlacionadas es aprender a reconocerlas. Afortunadamente para nosotros, ese paso es realmente bastante fácil, todo lo que necesitas hacer es abrir 2 pares en tu gráfico, uno que ocupará la mitad superior de la pantalla y el siguiente que ocupará la mitad inferior f de la pantalla (cada uno Se extenderá de la derecha a la izquierda de su pantalla). Te sugiero que elijas el EUR / USD y el USD / CHF. Incluso a primera vista, debería ser capaz de detectar una clara relación entre estos dos pares de divisas correlacionadas. ¿Puedes ver cómo casi siempre se mueven en direcciones opuestas ¿Puedes ver cómo cuando el EUR / USD sube el USD / CHF tiende a bajar y viceversa Si no, mira de nuevo Como se puede ver claramente, los gráficos para el EUR / USD y USD / CHF son imágenes de espejo casi perfectas unas de otras. Cuando el EUR / USD cae, el USD / CHF tiende a subir. Y cuando el EUR / USD sube, el USD / CHF tiende a bajar. Esta relación se conoce como CORRELACIÓN NEGATIVA, porque estos dos pares correlacionados (casi) siempre se mueven en direcciones opuestas entre sí. Si el concepto de correlación negativa sigue siendo un poco incierto, piense en la segunda observación impactante que le di al comienzo de este artículo. Si recuerda Como las temperaturas disminuyen, el volumen de ropa que la gente usa aumenta. Así que en otras palabras, la temperatura y el volumen de la ropa casi siempre se mueven en direcciones opuestas, APENAS como estos dos pares hacen Ok, por ahora usted debe tener una comprensión bastante firme de la correlación NEGATIVA y lo que parece, así que pasar al segundo tipo De correlación: CORRELACIÓN POSITIVA. Un buen ejemplo aquí es thr EUR / USD y GBP / USD, seguir adelante y abrir sus cartas ahora con estos pares para ver de qué estoy hablando. A diferencia del ejemplo anterior, estos pares de divisas se están moviendo más o menos paralelos entre sí. En este punto usted se está preguntando probablemente, por qué son los pares de la modernidad (como el EUR / USD y el USD / CHF) correlacionados en el primer lugar ¿Qué causa estas relaciones positivas y negativas existir Al igual que nuestra temperatura y helado y Temperatura y ejemplos de la ropa de antes, las correlaciones de la modernidad vienen abajo a fundamentos básicos. El aumento de las temperaturas se correlaciona con el aumento de las ventas de helado y la disminución de las temperaturas se correlaciona con el aumento del volumen de ropa para dos FACTORES FUNDAMENTALES sencillos pero extremadamente poderosos: comodidad y supervivencia. La gente come helado cuando hace calor porque les hace cómodos, y usan más ropa cuando se enfría por la misma razón (y en algunos casos la supervivencia). El punto es, los factores que impulsan estas correlaciones están profundamente arraigados en la vida cotidiana. Ellos no cambiarán No este año no en 10 añosNOT EN 100 AÑOS Los fundamentos detrás de estas correlaciones son UNIVERSALES Lo mismo es cierto para los pares de monedas correlacionados Y tengo algunas buenas noticias. Al igual que usted no necesita comprender plenamente el funcionamiento de un motor de combustión interna para conducir un coche, tampoco necesita comprender completamente los fundamentos detallados detrás de las correlaciones de par de divisas diferentes para beneficiarse de ellos De hecho, todo lo que realmente necesita saber es : Fundamentos sólidos están detrás de pares de monedas correlacionados. Esto le da un modelo consistente y predecible desde el cual el comercio. En otras palabras, al igual que podemos contar con el aumento de las temperaturas que siguen correlacionadas con el aumento de las ventas de helados (porque está respaldado por FUNDAMENTOS de la vida cotidiana), también puede contar con el EUR / USD y GBP / USD que siguen correlacionados porque también están respaldados Por UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Volatilidad Previsible Potencial de Beneficio Ahora que usted entiende qué es la correlación, cómo reconocerlo en un gráfico y los fundamentos que lo respaldan, ahora es el momento de discutir cómo usamos la correlación para ganar una ventaja sobre otros comerciantes. Cuando la mayoría de los comerciantes miran parejas correlacionadas, concentran la mayor parte de su atención en el 98 del tiempo en que los pares de divisas hacen lo que se supone que deben hacer y permanecen correlacionados. No siempre he estado más interesado en el 2 del tiempo cuando los pares correlacionados caen de correlación. (Y si por casualidad usted está preocupado 2 no suena como mucho, puedo dejar que en un pequeño secreto. Su abundancia a menudo para producir oportunidades comerciales continuas, si usted sabe qué buscar) Oh, por cierto, me doy cuenta Puede sonar un poco contra-intuitivo, para buscar una correlación caída por lo que por favor, escúchame a cabo Ahora sabes que las correlaciones están respaldados por los fundamentos. Pero no sólo las correlaciones fundamentales en el mercado Forex están respaldados por UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS. En otras palabras, los pares de divisas se estaban correlacionando debido a que un indicador sobre-optimizado, compuesto, indica que están correlacionados porque las fuerzas del mercado REAL-WORLD dictaminan que DEBEN estar correlacionadas. Entonces, ¿por qué todo esto importa y qué tiene que ver con ganar ese borde que prometí? Bueno, es simple. Si sabemos que ciertos pares están correlacionados, y que esas correlaciones están respaldadas por las fuerzas del mercado real, entonces los 2 de El momento en que esos pares caen fuera de correlación sabemos que algo ha ido mal. No sabemos qué ha ido mal, necesariamente, pero sí sabemos que al menos uno de los pares de divisas no está actuando como debería. Por ejemplo, recuerde el EUR / USD y USD / CHF. Estos pares tienen una CORRELACIÓN NEGATIVA alta, lo que significa que deben moverse más o menos en direcciones opuestas entre sí. Si de repente estos pares caen fuera de correlación y comienzan a moverse paralelos entre sí, entonces sabemos que algo está fuera de control. Y mientras no sucede todo eso a menudo, es en estos momentos cuando las cosas salen de golpe que fueron capaces de ganar una ventaja. Usted ve, cuando los pares correlacionados caen fuera de la correlación, su apenas una cuestión de tiempo antes de que vuelvan en correlación. Otra vez, estos son FUNDAMENTOS UNIVERSALES DE MERCADO que están causando estas correlaciones, y sus fundamentos de mercado que obligará a los pares de nuevo en la correlación. Así que heres lo que sabemos Sabemos que algo ha ido mal porque los pares de divisas no se comportan como deberían Sabemos que las parejas eventualmente se verán obligadas a volver a la correlación por el mundo real, las fuerzas fundamentales del mercado Sabemos que cuando los pares se mueven de nuevo en Paridad (es decir, correlación) de que el movimiento creará oportunidades de ganancias significativas. ¿Capturó el último? Sabemos que cuando los pares vuelven a la paridad (es decir, la correlación) que el movimiento creará oportunidades de ganancias significativas Y es ahí donde la Uber Entrar. En este punto Ive correr fuera de la habitación, pero voy en mucho mayor detalle, e incluso dar una de mis mejores estrategias de correlación de comercio en mi nuevo Correlation Cheat Sheets. El informe no será availibe para siempre, por lo que sugiero que vaya a tomarlo ahora, y abrir su mundo a muy rentable Correlation Trading G. Starling dice: Encontré el enfoque de Jason y la visión muy informativo. Me dio información sobre los mercados que no había pensado. Creo que este enfoque también podría funcionar bien en cualquier mercado, pero espacially en el mercado FOREX. Aprecio la gente como Jason que toman tiempo para compartir su conocimiento y conocimiento para ayudar a los principiantes como yo. Siempre es mejor ir por un camino que se ha viajado antes. Gracias, Jason, un gran artículo. Adam fue en realidad el que me expuso a los pares de comercio hace años. Cada buen gestor de fondos de cobertura utiliza este método de negociación de alguna manera. Otro gran post Jason Su todo sobre los fundamentos Esto es imo equivocado. Ita todo sobre psicología (y se aplica a FOREX también). Son los mercados correctos o incorrectos, inteligentes o estúpidos No importa ya que no hay una referencia absoluta todo es relativo a la percepción de los participantes del mercado que estaban equivocados No hay problema, que invertir y accidente. Etc etc Todos estos análisis tratando de explicar lo que está detrás de cada movimiento son sólo ruido imo. Debo admitir que todos estaban buscando explicaciones y razonamiento pensando para basar nuestros oficios o hacer predicciones, etc. Mucho tiempo, sus verdaderos fundamentos resurgen o son la base para una tendencia. Sin embargo, muy pronto después de que la tendencia se inicia, su sólo herding. Como un fondo de cobertura: 20 exitosas estrategias no correlacionadas y técnicas para ganar beneficios Aprender las estrategias de éxito detrás de la inversión de fondos de cobertura Los fondos de cobertura y las estrategias de hedge funds han sido populares en el financiero Comunidad debido a su flexibilidad, agresividad y creatividad. Trade Like a Hedge Fund capitaliza este fenómeno y se basa en él al traer ideas frescas y prácticas a la mesa de negociación. Este libro comparte 20 estrategias y técnicas de negociación no correlacionadas que permitirán a los lectores comerciar e invertir como nunca antes. Con ejemplos detallados y consejos comerciales al día, Trade Like a Hedge Fund es un libro único que ayudará a los lectores a aumentar el valor de sus carteras, a la vez que disminuye el riesgo. James Altucher (Nueva York, NY) es socio de Subway Capital, un fondo de cobertura centrado en situaciones especiales de arbitraje y estrategias de corto plazo basadas estadísticamente. Anteriormente, fue socio de la empresa de capital riesgo 212 Ventures y fue CEO y fundador de Vaultus, una compañía de software inalámbrico. TÉCNICA 1: El pan y la mantequilla Trade8212Playing Gaps. TÉCNICA 2: Cómo jugar el QQ Q-SPY propagación utilizando pares unilaterales de comercio. TÉCNICA 3: Comprar quiebras. TÉCNICA 4: Usando el TICK. TÉCNICA 5: Jugando las Bandas. TÉCNICA 6: Stocks Less Than 5. TÉCNICA 7: La tortuga lenta. TÉCNICA 8: El sistema QQQ Crash. TÉCNICA 9: El modelo relativo de la Fed (y otras cosas divertidas que puede hacer con los rendimientos). TÉCNICA 10: Eliminaciones de los índices. TÉCNICA 11: Todo lo que quería saber sobre la media móvil de 200 días, pero tenía miedo de preguntar. TÉCNICA 12: Fin de trimestre, fin de mes, fuera de mes. TÉCNICA 13: Diez por ciento Down8212Panic 101. TÉCNICA 14: Aprovechando el Día de Expiración de Opción. TÉCNICA 15: Arbitraje Convertible Extremo. TÉCNICA 16: Bandas Intraday de Bollinger. TECNICA 17: Todas las cosas buenas vienen en cuatro (822048221 es un número mágico). TÉCNICA 18: La reversión del miércoles. TÉCNICA 19: Lo que no funciona TÉCNICA 20: Lectura List. Correlation Trading - Ideas básicas y estrategias Hola a todos. Un título ambicioso de hecho quiero consolidar tanta información como sea posible sobre el tema dentro de este hilo. Los trabajos En los próximos posts voy a tratar de compartir mis propios pensamientos humildes / ideas sobre la correlación de Forex y agradecería tanto la retroalimentación y la entrada como sea posible para ayudar a mis estudios. No voy a tratar de dictar a dónde conduce este hilo, pero espero que entregue algunas grandes Ideas, referencias y quotGemsquot para que todos incorporemos en nuestro Trading. Para empezar las cosas En el próximo post voy a discutir Las principales 8 monedas y cómo he encontrado que tienden a interactuar entre sí y si hay alguna simple regla podemos aprender de esto para ayudar a nuestro comercio. También voy a adjuntar un indicador que utilizo para evaluar cómo las 8 Divisas están realizando que me encantaría desarrollar más y ampliar con everybodies ayuda Por favor, comience a añadir comentarios / solicitudes y, por supuesto, cualquier referencia o hilos que sería beneficioso para haber vinculado en este Una disculpa si algo ha ido mal en este primer post. Yo havnt publicado mucho antes y este es mi primer intento en un hilo. Más mañana - tiempo y trabajo permitiendo Neil Indicador para el seguimiento FX Correlación Probablemente haga sentido para caer esto en la olla primero. En los últimos años he estado interesado en todos los posts y discusiones sobre Correlation - TPO (el Rumpled) generó una versión de este indicador hace un tiempo y lo incluyó como parte de sus muchos, muchos excelentes Indicadores disponibles con Metatrader. Creo que FerruFx puede haberlo originado, sin embargo, independientemente de los Autores y originadores muchas gracias a los dos brillante programadores / comerciantes de la versión TPO girado las líneas de divisas (no USD) alrededor del eje X central, que en efecto se convirtió en el dólar Línea de crossover para todas estas divisas (basado en el conjunto de MA). Entonces había una línea separada de USD que funcionaba como un stand alone mostrando su propio movimiento. La versión que he modificado humildemente muestra todas las líneas realmente correlacionar / interactuar junto con ningún propósito real para el eje X cero aparte de significar qué monedas son más fuertes (por encima del cero) y cuáles son más débiles (por debajo de la línea) cuando 2 monedas cruzan Que es el punto de cruce real (bien aproximado) para esos pares basado en las 2 MA que se están utilizando Cargarlo y jugar con él y yo felizmente responderé a cualquier pregunta mientras preparaba mi próximo post. USD GREEN, STG ROJO, EUROBlue, AUSGold, NZDLightBlue, CADBrown, YEN / Amarillo, SFRGrey el ajuste por defecto es MA 200 con delta en 13. Esto significa que cuando el crossover de las monedas se correlacionará (aproximadamente) con el 13MA crossover el 200MA en el Pares para las 2 monedas implicadas (comentario agregado de NVP) apenas para reiterar para cada uno no familiar con este tipo de cartas - usted está mirando la fuerza relativa de cada versos de las modernidades. La línea más alta es la más fuerte. La línea que es la más baja es la más débil (basada en el promedio móvil y el Delta que ha establecido en los parametros). Los crossovers ocurren donde las mismas MAs se verían cros sover para los pares en cartas normales. Si desea observar prácticamente en tiempo real, ajuste el Delta a 1 (es decir, cambie los gráficos con cada barra nueva) y observe la diversión. (Nunca he cargado un archivo aquí antes, así que perdóneme si esto no funciona la primera vez). Última edición por Lightning McQueen 3 de diciembre 2009 a las 12:04. Motivo: link added Hi Everyone. Un título ambicioso de hecho quiero consolidar tanta información como sea posible sobre el tema dentro de este hilo. Los trabajos En los próximos posts voy a tratar de compartir mis propios pensamientos humildes / ideas sobre la correlación de Forex y agradecería tanto la retroalimentación y la entrada como sea posible para ayudar a mis estudios. No voy a tratar de dictar a dónde conduce este hilo, pero espero que entregue algunas grandes Ideas, referencias y quotGemsquot para que todos incorporemos en nuestro Trading. Para empezar las cosas En el próximo post voy a discutir Las principales 8 monedas y cómo he encontrado que tienden a interactuar entre sí y si hay alguna simple regla podemos aprender de esto para ayudar a nuestro comercio. También voy a adjuntar un indicador que utilizo para evaluar cómo las 8 Divisas están realizando que me encantaría desarrollar más y ampliar con everybodies ayuda Por favor, comience a añadir comentarios / solicitudes y, por supuesto, cualquier referencia o hilos que sería beneficioso para haber vinculado en este Una disculpa si algo ha ido mal en este primer post. Yo havnt publicado mucho antes y este es mi primer intento en un hilo. Más mañana - el tiempo y el trabajo lo permiten Neil Este enlace puede ayudar a introducir a los principiantes a lo que corelación es, y que pares afecta. Por ejemplo, si está dimensionando la posición usando 2 de su cuenta, no querría ser largo el EURUSD y al mismo tiempo corto el GBPUSD. Tampoco querrías ser largo o corto ambos pares simultáneamente. En el primer escenario, estás negando tu apuesta. En el segundo escenario. Usted está duplicando su apuesta. Hay otros pares que se caracterizan por el mismo comportamiento (es decir: correlación). Últimamente el EURUSD y el USDCHF han sido imágenes especulares el uno del otro - anti-correlación, si lo desea. La correlación es algo que cada comerciante de FX debe ser consciente de, para evitar tales choques, a menos que el comercio de una manera más sofisticada. En cuanto a los puntos interesantes que han planteado. Velocidad en Hay posiblemente otros sitios buenos que discuten la correlación - Me encantaría tener la oportunidad de visitar algunos de ellos, si alguien tiene enlaces. Última edición por Androosh 8 de septiembre 2009 a las 7:05 pm. El Swissie y el Euro. La bienvenida a bordo. Esperamos que muchos más se unan a nosotros (Queensland eh .. Yo solía trabajar en Cairns - pero eso es una historia para otro día) Todavía estoy trabajando en mi próximo post, pero sí estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios sobre Euro / Swissie. Estos quotEuro Twins se adhieren la mayor parte del tiempo con volatilidad baja y ambos pueden hacer excelentes quotfoils para comerciar con monedas más volátiles que tienden a moverse en direcciones opuestas. Heres una instantánea de mi indicador (publicado 2) para ilustrar esto. Es el TF de 1 hora como ahora en el ajuste estándar 200/13 y he destacado el EURO y Swissie mientras que punteaba los otros. Chico son estos dos en el amor la mayor parte del tiempo si esto es ilegible déjame saber - de nuevo a principios de días todos estos techno cosas para mí DOH - Ive acaba de dumping con un montón de trabajo y un plazo apretado. No saben que estoy tratando de iniciar un hilo aquí. Publicaré más cuando pueda en los próximos días Última edición por Androosh 8 de septiembre 2009 a las 7:05 pm.